Blar i Brage NMBU på forfatter "Fretheim, Torun"
-
Aksjemarkedets følsomhet overfor oljeprisendringer : en empirisk analyse av aksjeavkastningen til 17 olje- og gasselskaper notert på New York Stock Exchange i perioden 2005-2020
Grefsrud, Fredrik; Sjo, Henrik Tønnessen (Master thesis, 2020)Formålet med denne oppgaven er å analysere og drøfte hvordan 17 selskaper notert på New York Stock Exchange påvirkes av endringer i oljeprisen i perioden 2005-2020. Vi anvender OLS-regresjon og kvantilregresjon for å ... -
Commodity market risk from 1995 to 2013: an extreme value theory approach
Fretheim, Torun; Kristiansen, Glenn (Journal article; Peer reviewed, 2015) -
Digitalisering i bilbransjen : en eksplorativ casestudie av en bilforhandler
Karais, Selcuk; Sidhu, Sukhpreet Singh (Master thesis, 2020)Flere bransjer går over til netthandel og implementerer løsninger som gjør at de kommer nærmere kunden, mens de stadig må tilpasse seg nye kjøpemønstre. Selv om digitaliseringen har begynt å innta bilbransjen er det fremdeles ... -
Effektene av shortsalg-forbudet på det norske aksjemarkedet i 2008-09
Aarønes, Alexander Nordtvedt; Olsson, Nadja (Master thesis, 2018)I forbindelse med den finansielle krisen 2008-09 valgte norske myndigheter å innføre et shortsalg-forbud på finansielle aksjer ved Oslo Børs. Gjennom denne studien har vi sett på effektene det norske markedet fikk som ... -
Er det mulig å prognostisere priser og prisendringer i aluminiumsmarkedet? : en empirisk analyse 1996-2019
Sola, Christer Smerud; Søvik, Thomas (Master thesis, 2020)Denne studien dreier seg om prognostisering av aluminiumsprisen ved London Metal Exchange. Studien skal undersøke om, og eventuelt hvilke, økonometriske prognosemodeller som prognostiserer aluminiumsprisen bedre enn den ... -
Four essays on commodity price dynamics and risk
Fretheim, Torun (PhD Thesis;2017:60, Doctoral thesis, 2017)This thesis consists of four empirical studies of commodity markets, with emphasis on agricultural commodities and energy. Employing a variety of time series techniques, I analyze market behavior, price dynamics and ... -
Gir ESG-porteføljer høyere risikojustert avkastning? : en empirisk analyse av sammenhengen mellom ESG-gradering og over 400 europeiske selskaper
Kvisle, Anders; Bækken, Tomas (Master thesis, 2022)I lys av den økende interessen for bærekraftige investeringer det siste tiåret og forventningen om at dette området fremdeles vil fortsette å vokse, rettes det mye oppmerksomhet mot tematikken. En antagelse blant mange er ... -
Har ESG-vurdering en effekt på risikojustert avkastning? : en analyse av de 100 største selskapene i NBIM’s portefølje
Mjelva, Sigrid; Foss, Eivind (Master thesis, 2022)Formålet med denne oppgaven er å undersøke om ESG-rangering har en effekt på risikojustert avkastning i et utvalg store, solide selskap. Utvalget består av de 100 største selskapene i Norges Bank Investment Management ... -
Hedged dividend capture : an examination of the HDC strategy on the Canadian derivatives market
Anthony, Christopher Michael Matthew Øien (Master thesis, 2018)The paper presents research on the risk-reward profit potential when employing a hedged dividend capture (HDC) by means of a protective put strategy on dividend-yielding stocks traded on the Toronto Stock Exchange. By ... -
How have ESG-investments performed during the Covid-19 pandemic? : an event study of S&P ESG indices
Rosenberg, Johannes; Karim, Nour Nabil (Master thesis, 2021)In this thesis, we investigate the impact of covid-19 on ESG versions of broad market indices from S&P. We use a cross-market approach and look for abnormal returns in Europe, the US, and the global market. A total of nine ... -
Hva signaliserer endringer i utbytte? : en eventstudie av det norske aksjemarkedet 2009-2019
Rød, Stian; Mjærum, Nikolai Andreas Øvrevik (Master thesis, 2020)Formålet med denne oppgaven er å undersøke om en endring i utbytte signaliserer informasjon i det norske markedet 2009-2019. Vi gjennomfører først en eventstudie der vi tar for oss hvordan aksjeprisen til et selskap reagerer ... -
Hva skjer med Digital risiko og Endringsledelse ved implementeringen av et kundehåndteringssystem? : en casestudie
Ilyas, Temor; Bashir, Ismail Mohamed Issak (Master thesis, 2020)I denne oppgaven har vi sett på hva som skjer med digital risiko og endringsledelse under et digitalt transformasjonsprosjekt. Vår problemstilling var følgende: “Hvordan påvirkes og håndteres digital risiko og endringsledelse ... -
Kundetilfredshet og -lojalitet i regnskapsbransjen : en kvantitativ casestudie av en regnskapsleverandør i Nord-Norge
Juvkam, Magnus Helgesen; Draskovic, Ines (Master thesis, 2020)Formålet med denne studien var å undersøke hvilke faktorer som bidrar kundetilfredshet og kundelojalitet blant kundene til en casebedrift, som er en regnskapsbedrift i Nord-Norge. Regnskapsbransjen er i endring, blant annet ... -
Kunstig intelligens i mediebransjen : en casestudie av Norsk Telegrambyrå AS (NTB)
Esmaeli, Ramin Mansuri; Dejolli, Petrit (Master thesis, 2020)Kunstig intelligens (AI) har for alvor startet sitt inntog i samfunnet og representerer store muligheter for både enkeltmennesker og samfunnet som helhet. Selv om teknologien gjør det mulig å løse oppgaver stadig bedre og ... -
Overgangsrisiko i finansielle investeringer : en verdsettelse av investeringsporteføljen til Gjensidige Forsikring ASA på tvers av klimascenarioer fra NGFS
Fjellstad, Stian (Master thesis, 2021)Parisavtalen introduserte målet om å begrense global oppvarming til godt under 2 °C, og helst til 1,5 °C. Global oppvarming er knyttet til klimagassutslipp, som igjen er knyttet til økonomisk aktivitet. Å begrense global ... -
Påvirkes aksjekurser ved Oslo Børs av publisering av bærekraftsrapporteringskarakterer? : en eventstudie av de 100 største selskapene på Oslo Børs 2018-2021 og bærekraftsrapporteringskarakterer publisert av The Governance Group
Thorbjørnsen, Martin; Stormoen, Eivind (Master thesis, 2022)Denne oppgaven undersøker om årlige bærekraftsrapporteringskarakterer utgitt av The Governance Group har hatt en effekt på unormal avkastning. Oppgaven tar for seg bærekraftsrapporteringskarakterer utgitt i september 2019, ... -
Underprising og langsiktige prestasjoner : en empirisk studie av børsnoteringer i Skandinavia
Gulbrandsen, Kenneth; Skymoen, Arne Hoel-Andersen (Master thesis, 2021)Underprising av børsnoteringer er nærmest en selvfølge i internasjonal litteratur, og det samme er børsnoteringers svake prestasjoner på lang sikt. Spesielt i det amerikanske markedet har fenomenet underprising vært gjenstand ...